RENFEの切符

>>>この場合乗車券はグラナダからコルドバ、コルドバからマドリッド（AVE)と別々に購入しないといけないのでしょうか？

そのとおり。RENFEの場合、列車ごとに切符を購入しなければなりません。一部例外もあり。

>>>乗り換え時間がある程度必要？

必要です。乗り換え時間が少ない場合、乗り換える方の列車の切符に乗り換え保証不可印が押され、万が一乗り遅れても乗客の責任となります。その場合は切符が無駄になるので注意してください。