イギリスは非シェンゲン協定国 ロンドンを経由されるのであれば、シェンゲン協定国から出ることになるので、出国手続きはリスボンになります。
ありがとうございました。 リスボンで出国ですね。チケットを手配した旅行会社にヘルシンキで出国と言われ疑問に思っていました。