簡単に

どの程度の期間の旅行かわかりませんが、たとえばベトナムなら15日間の滞在ならビザ免除です。ベトナムを15日以内に出国するチケットの提示が必要。(提示なしでいけることもあり)。それ以上滞在するならあらかじめビザをとる必要あり。
　
てな感じで、各国ごとに色々とあるので、１つ１つ調べていくか、時間がたっぷりあるのであれば、旅に出てしまって、行きあたりばったりで、入国拒否されて国境からバックするなんてのも「おもしろかった」というノリでいくのもありです。
　
カンボジア、タイ、マレーシアあたりを陸路でいくなら基本は「バス(BUS)」になります。鉄道を利用する場合との比較なら、9:1 (バス:列車)みたいな国々です。とにかく本数も便利さも全て「バス＞列車」なので。　列車移動にこだわりがあるなら話は別ですが。

東南アジアはシンガポールとかをのぞいて物価は安めだし、安宿も多いので、節約すればそこそこそ安くいけます。ゲストハウスのドミトリーや水シャワーとかに慣れるとかなり安くいけます。