１日ツアーで懸空寺やヤオトンへ

中国の場合、外国人が入れない町や村もありますから、国境に行くことすら困難かも。モンゴルからは逆になりますが、国境で追い返されることも考えられます。
モンゴル自体大きな国ですから、モンゴルはモンゴルだけで回るのが正解でしょう。
大同のあとフフホトに出て近郊(といっても半日かかる)のゲルに泊まり、馬で草原を駆ける。蘭州経由で新疆がいいのでは？

大同では雲崗を含めた１日ツアーに参加すると懸空寺や山西省独特の洞窟住居ヤオトンなども回ってくれて面白いですよ。