99％大丈夫

今どき「第三国への出国チケット」をイミグレで要求されることなんて99%ありえないので安心してください。
現在、航空券なんてほとんどがe-チケットになってるわけですから、そんなものチェックできません。有名無実です。
どうしても不安であれば、タンソンニャット→クアラルンプールの激安航空券（3000円くらい……）を掛け捨てで買っておいて入国後にキャンセルすればいいのでは。

まぁそれをイミグレ職員が確認しようとしても、いくらでも偽証可能な「e-チケット控え」でしか確認できませんしね。