そのまま乗った車両が行きます

最初にカジュラホ行きの車両に間違いなく乗れば、乗ったままで大丈夫です。
キップに車両番号、D3　SEAT１８とか書いてあるはずです。

MBAで車両ごと、３番または４番線から１番線に転線します、駅で乗り換える必要はありません。

日本のように車両間の移動は自由に出来ませんから（エアコン車と２等座席の間は鍵がかかっている）、最初に乗る駅で必ず確認してください。

Good luck.