ドキュメントチェックカウンターに立ち寄る必要があるようです。

他の方々が回答されてるように、ウエブチェックイン後は預け入れ荷物がない場合、空港のドキュメントチェックカウンターへ行くようエアアジアから指示されてます。（確かにこんなカウンターに立ち寄らなければならないのなら、あまりウエブチェックインは意味がないようにも思いますし、チェックしたければ搭乗口ですればいいのにとも思います。）

仮にドキュメントチェックカウンターに立ち寄らなくても、プリントアウトされた搭乗券をお持ちであれば、不確かではありますが搭乗口までは行けるかもしれません。（少なくとも香港からエアアジアを利用する場合は、預け入れ荷物がないこの状況であれば、搭乗口までたどり着くことは可能です。しかも、エアアジアのカウンターのあるターミナル２ではなく、ターミナル１の出国審査を利用して行くことが可能です。）

しかしながら、エアアジアがドキュメントチェックカウンターへ立ち寄るよう指示がありますから、後々無用のトラブルを避ける意味でも、その指示に従ってそのカウンターへ行かれるのがよろしいかと思います。