可能です

市内から地下鉄「東鉄線」に乗り終点「羅湖」か「落馬洲」に
行けばそこが香港との境です。
通路を進み手続きを終えパスポートにスタンプを押されれば
そこが「深圳」です。
その外人はその手前までということになりますね。

香港の路線図です。
http://hongkong.7as.net/map/line_big.html