ホテルのサウナ

ホテルのガウン＝室内着で風呂上りに着るものだからおすすめはしない。

あれサイズが一定だから、短かったり（大きかったり）サイズが合わないと恥ずかしいので、置いてあっても自分はヨーロッパのホテル以外では着ないです。
アジア、時に日本ではそういったことについて良し悪しの説明があります。
ヨーロッパでは、「するな」と説明のあるホテルがまれにあります。
ガウンは日本の浴衣と似てますが、下着に近い印象で、周りからは下着で歩き周ってるように見られますよ。
そういうの気にならないなら着て歩いてみては？ホテルの方からはもしかすると指摘されるかもしれませんが、大体裏で冷笑されます。
サウナだと、そういう隙ありな東洋人が好きな同性の方からのアプローチがありますよ。
もしリラックスした服装で行き来したいのであれば、ジャージやスウェット等のスポーツウェアをお勧めします。

ホテルによります

それぞれのホテルで習慣、決まりがありますから、フロントで聞いて、チェックしましょう。

ロッカールームがある

普通は更衣室があります。ロッカーに履き物や脱いだ衣類を入れておきます。
エストニアのホテルでサウナに裸で入っていたら、西洋人のカップルが水着で入ってきたのでちょっと恥ずかしかったことがありました。フィンランドの人たちでした。