アブダビ乗り継ぎ荷物受け取りについて

成田からアブダビ空港で乗り換えをしてミラノへ行きます。
荷物受け取りなのですが、成田ではアブダビで受け取ってくださいと言われたのですがアブダビで職員に聞いてみると荷物はここにはない、ミラノに行ったと言われました。このままで大丈夫でしょうか？
初めての飛行機乗り継ぎで一人旅なので不安です。ご回答よろしくお願いします。