私の場合ですが、

パリ在住の女性です。オペラ座にはよく行きます。
最終(夜0時30～1時)でも一人で地下鉄を利用していますが、個人的には怖い思いをしたことはありません。(1、2、7、8、9番線等を利用。)
普通の公演でしたら、勿論終演はもっと早い時間です。
観客や劇場関係者の大半も地下鉄で帰りますから人の流れに沿って一緒に行動すれば不安が少ないのではないでしょうか。
地下鉄では、心配なら、家族連れ、普通のカップルや女性のそばにいるようにする。怖がる必要はありませんが常に油断をしない。荷物はしっかり持つ。怪しげな人?に話しかけられても相手をしない。といったところでしょうか。
コート着用なら、中に何を着ても隠れるので、例えばオペラ座に行くのに思いっきりお洒落をしていても問題ありません。ただ、宝石のような高価なアクセサリーは見えないようにしておいたほうが良いと思います。
地下鉄では、夜より、日中のスリの方が被害をよく聞きます。
タクシーは、どちらの劇場もそばにタクシー乗り場があります。時期時間帯により、非常に待たなけらばならないことも偶にあります。
周囲の雰囲気は、バスティーユの方が若者が集まる界隈だから賑やか、ガルニエ付近は夜はお店が閉まっていて静かです。(賑やかだから安心、静かだから危ない、ということではありません。)
ホテルは、劇場のすぐそばか、地下鉄で一本+駅から近い所を探されたら良いかもしれません。

パリ・オペラ座について、参考になるかもの日本語のURL:http://www.geocities.jp/operadeparis09/

ところで、何は絶対大丈夫、或いは危険とは決め付けられません。
どこにいても自分が気をつけなくてはいけないのは同じです。
私は、大雑把に言ってしまうと、上記のことについてパリと東京・大阪が特に違っているとは思いません。