飛行機がいいでしょう

飛行機がベストですが、列車でもエアコン寝台（1A,2A,3A）なら怪しい人は入ってこないので大丈夫ですよ。
よく旅行記とかで盗難のことが書かれてますが、あればＳＬ（エアコンなし寝台）クラスのことです。
日本人ならエアコン車に乗るくらいのお金はあるでしょうから、ケチらないほうがいいです。

飛行機は以下のＨＰを使えば、すべての会社を比較できますし、そこで購入もできます。

http://www.cleartrip.com/

ここで列車の切符もオンラインで買えますよ。