ＡＺ７８７ですか？

それならば機外に出たら、Transitの文字を追ってその方向へ行くと
そのうちにモニター画面がいくつか並んでいるのが見つかります。
そこでローマ行きの便名を見つけてください。
それを見るとゲートが分かります。
あとはそのゲートに向かう表示を追っていくだけです。
日本からだとBゲートに着いてAゲートから出発するようになります。

日本で搭乗するときに、マルペンサ→ローマの搭乗券も受け取り、
それにゲートが記入されていると思いますが、
ゲートや出発時刻が変わることもありますので、必ず確認してください。
途中に入国審査のゲートがあって、パスポートと搭乗券を見せることになります。
http://www.jalpak.co.jp/apo/eur/it.html#07

ご心配でしたら、成田（でいいのでしょうか？）でチェックイン時に
空港の方に詳しく聞いてみてはいかがですか。
お気をつけて。