あくまでも自己責任ですけど・・・

＞まず、KLMでマドリードとテネリフェ間を発券することは可能です。
ただしUXの安い料金でできるとは限りません。所謂、ヘッドキャリアなので
発券はできます。発券できれば予約を同じ記録に埋め込むことも可能です。
しかし、UXの安い料金となると無理だと思います。だめもとで聞いてみて
ください。すべてがすっきりします。

発券済み航空券に新たに別切りを切り込むには、元の予約が変更可能でなければならないでしょうね。



＞別々に購入したら、同じエアラインでも基本的に別切りです。
航空券は複雑で、例えばクラスが違うと、同化はできないのが普通。
今回は明らかにクラスが違うし、まずは無理でしょう。

別切り航空券でも同じ航空会社ですので乗り継ぎをリマークすることは出来ます。（航空会社が違ってもリマークは入れられます）
リマークしておけば、遅延した場合なども「知らん顔」ってことはないですよ。LCCなら知らん顔でしょうけど。


確かに、規約を厳正に運用すればノーマル購入や1冊の航空券にまとめることが正解ですが、現地でも日本でも時間やお金をもてあましておられる方や出張や公務で行く方でも無い限り、適切な答えとは考えにくいと思いますが。

実際、私はKLMでFIXタイプの航空券で乗り遅れたことがあります。
最初は、理由も聞かずに「乗り遅れたからこの航空券は無効。新たに購入か陸路を行くか」って言われました。
きちんと説明、交渉した結果、次の便に乗れました。

KLMではありませんが、AFの欧州内線が遅れて別切りJAL航空券の日本行きに乗り遅れました。変更不可のタイプでしたが、当日のAF便に振替えてもらったこともあります。

私の知人は、メキシコでAC便に自分たちのミスで乗り遅れました。超格安IT航空券ですが、翌日無事に帰ってきました。

元投稿者さんの英語（西語）力、交渉力がわかりませんが、遅れることが大前提みたいなプランニングもどうかと思いますけど。もちろん、本人の自己責任ですので、できるとは言い切りませんけど、万が一にトラブった場合の対処方法を教えてあげた方がいいと思います。


あくまで自己責任ですが、私なら、、、

・一番乗り継ぎのいい便で予約する。
・双方の航空会社に乗継がある旨のリマークを入れてもらう。
・チェックイン時にも乗継がある旨伝える。

もし乗り遅れた場合の代替便も事前に調べておけばいいでしょう。
他社便振り替えは難しくても、同社の後発便を用意してくれる可能性は高いと思います。

最初から1泊なら、乗り遅れた場合1泊すればいいわけだし。最初からノーマルなら、乗り遅れてどうしても振替できなかったらノーマル購入（最近は当日購入可能なPEXもありますし）で十分なのではないでしょうか？