正確には「徒歩越え」です

ホンハム駅始発の大陸直通列車に乗れば鉄道に乗ったまま香港と中国本土の境界線を越えられますが、この列車は全て深センを通過しますので、最低でも約５０ｋｍ先にある東莞駅まで行く必要があります。

深セン市内へはＭＴＲ東鉄線で終点の羅湖駅か落馬洲駅まで行き、香港の出境検査を通過して深セン河に架かる橋を渡って中国本土の入境検査を受け、深セン側に入ります。

ちょっと深センの市街地を見てみたいだけなら、羅湖のイミグレから入り、市営地下鉄で福田口岸へ回り、落馬洲駅から帰るルートが分かりやすいです。