オープンジョー

　行きをニューヨーク→フランクフルト→ベニス、帰りをミラノ→フランクフルト→ニューヨークと、フランクフルトから先のチケットをオープンジョーにすればよいのでは?
　ちなみにドイツ、イタリアはシェンゲン協定加盟国ですので、入国審査はフランクフルト空港で行うことになります。
　ルフトハンザ航空の以下のページに説明があります。

http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/jp/info_services?l=ja&nodeid=799517