手順はお書きの通りです。

1:入国審査(手荷物だけ)
2:コンベアで流れてくる荷物を受け取る(出てくるまで待たねば鳴りません)
3:税関を通る。
4:その後すぐに乗り継ぎする人のための(荷物の)チェックインカウンタがあります。
　　その場所は未だ飛行場内です。そこで荷物を預けなおします。
5:預けた後は乗り継ぎ便のゲートまで移動します。

と言う手順で、要するに日本→米国→米国内・他国のルートは荷物がスルーしない・・んです。

帰国時・・残念ながらカナダからの乗換えで帰国の経験はありません。
カナダでアメリカの入国審査が終了し、荷物も日本までスルーと言う書込み(この掲示板で)を読んだ様に思います。

メキシコからの帰国時は上記と同じ、荷物の受け取り、再び預ける必要がありましたが・・・。