NGです。

>関空→ヘルシンキ→ベニス→ストックホルム、ヘルシンキ→関空
ベニス>ストックホルムのフライトがないので無理ですね。

>関空→ローマ→パレルモ→ベニス
パレルモ=ベネチアの直行便がアリタリアにはないので、ローマやミラノ、ナポリ等を経由することになります。
航空券の種類にもよりますが、こちらは追加料金で可能の場合が多いと思います。