ストックホルムで日本まで、といえばOKです。

ストックホルムで「日本の目的地まで通しで」、といえばOKです。
(コペンハーゲンではないので、日本人スタッフはいないと思います。その場合、もちろん日本語ではなく英語や現地語ですが、チケットを見せれば日本まで通しかどうか聞いてくれます。普通は。)