場合によります

普通列車の国境乗り継ぎは一般的にとてつもないタイムロスが発生しますので、
オススメできませんが、例外もあります。

スロバキア<>ハンガリーのコマーロム<>コマールノ(どっちがどっちか忘れましたが)、エステルゴム<>シュトロボなどは、川を渡るだけで国境越えができますので、こういうところでやってみるのは一興でしょう。
(大きなトランクを転がすならやめた方がいいですけど)

また、旧東欧では、国境越えの場合、特急でも片道切符より往復購入のほうが安い場合もあります。
こういうわけで、ある程度区分けして購入すること自体は「あり」なテクニックだと思います。