行き帰りとも審査はフランクフルトです。

フランクフルト～ヘルシンキは、「シェンゲン国」という国の国内線になります。国内線ですから、パスポート審査はありません。(もちろんチェックインの時や搭乗の時などに、本人確認のために「身分証を見せてくれ」と言われますから、スーツケースの中に入れてはいけません。)