すでに結論が出ているようですが、

>ブログへの写真添付もCD-Rへの焼き付けも一旦パソコンのファイルに保存しなければならないんですよね?(基本的な疑問で申し訳ないです)

このご質問ですが、必ずしもPCに保存する必要は無いと思います。

・デジカメとPCをUSBケーブルで接続可能
・PCのOSがWinXP(それ以前はよく判りません)

　この条件が満足できれば、PCの画面上でデジカメはUSBメモリとして認識されます。(ドライブはEとかFとかに割り当てられます)
　後はブログの写真貼り付け操作手順に従って、デジカメから直接写真データをブログのサーバーにアップする・・・と言うことで可能であると思います。

　CD-R焼くときも同じ考え方で、CD-R作成ソフトからデジカメデータを直接操作と言う手順でOKのはずです。