むしろチェーンキーを外す時に注意が必要と思います。

フィレンツェは行き止まりの駅ですので、たとえ列車が遅れたとしても折り返しの為数分は停車します。見ている限りではこの駅で運転手と車掌も交代しますので、それほど神経質になる事は無いと思います。
むしろ、チェーンキーを外す時にその作業に集中するので他の手荷物に対する注意がおろそかになる危険性があります。泥棒さんはそういう時を狙ってくると思います。(またはキーを外している時にわざと話しかけ、焦らせる。)
そういう意味では、到着前に余裕をもって外しておくのも良いかもしれません。