たぶん タイ国のイミグレーションで、空路でなくsurfaceで隣国に出国する予定を出入国カードに記入して提出すれば、たぶんそれ以上は聞かれないと思います。 もし入国審査官に質問されたときは、タイ語か英語で説明するか、自分の行動予定表を示せるようにしておけば大丈夫でしょう。
ダメでしょう 陸路出国の場合は、ビザが必要だと思います。