ツアーのほうが良いでしょう。

シンセンのナイトショーは、現地でもチケットは買えるようですが、力のある旅行代理店などが良い席はほとんど押さえてしまっているようで、現地での購入はかなりの交渉力が居るようです。
当然ですが、英語、日本語は通じないと思ってください。
標準語(北京語)です。

治安に関しては電車で入るときのイミグレ(LoWo)の周辺、駅前は良くありません。
移動する時に使うバス(大きなバス)にもスリが多いです。
12～3才程度の子供でもスリや置き引きをやっています。

最近の書き込みで、人の多い交差点で、周りを数人の人に取り囲まれて携帯やポケットの物を強奪されていた人を見たと言う書き込みもあったと思います。

知り合いにシンセンで現地採用されて働いているスタッフが何人も居ますが、3年たっても「LoWoイミグレ付近は怖いから行きたくない」、「20時以降はドアtoドア以外での移動は何処であってもしたくない」と言っている人も居ます。

ナイトショウですから終わるのは夜です。
物乞い、スリ、引ったくりの多い中、子供の行動に注意を払いながら歩ける自身があるかどうかだと思いますよ。

香港やマカオの治安とは全然違います。

まぁ、決めるのは本人で冒険したいと思うのも誰でも思うことです。
自己責任の上で行なうのは良い事だと思いますよ。