直接のバスはありません。

セゴビアに短期で留学している者です。
地元の方に聞いたところ、直接は行けず、一旦マドリードまで出なければならないとのことでした。
ちなみにAVANZA BUS社のSEGOVIA ESTACIÓN というバスターミナルが水道橋の南南西に位置し、そこからMADRIDの中心部に位置するMoncloaという地下鉄の駅まで1h30m、5€ほどで行くことができます。
電車より全然安いので時間に余裕があればそちらを利用される方が良いと思います！
長文すみません！