カナリア諸島が一番よいと思います。

マジョルカ島やシチリア島も泳げないことはないかもしれませんが、海の水はまだちょっと冷たいと思います（晴れていればプールでは泳げると思いますが）。多分ドイツ人あたりは泳いでいる人がいると思います。以前10月末にシチリアへ行った時も泳いでいる人がいましたが、イタリア人に言わせると、こんな時期に泳いでいるのはドイツ人だけだそうです（イタリア人はよくそうやってドイツ人のことをからかいます）。
「ヨーロッパの」ということだと、私も行ったことはないのですが、地理的に考えてやはりカナリア諸島が一番ではないでしょうか。